基于阈值协整的共同趋势、共同(相依)周期的理论方法与应用研究

项目名称： 基于阈值协整的共同趋势、共同(相依)周期的理论方法与应用研究

项目编号： No.71371189

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 管理科学

项目作者： 欧阳志刚

作者单位： 中南财经政法大学

项目金额： 57万元

中文摘要： 共同趋势、共同(相依)周期的检验与分解方法是当前研究经济变量协同变化的最前沿计量经济学方法，具有重要的应用价值。本项目针对我国实践中经济变量长期与短期关系的非线性特征，使用非线性阈值协整方法扩展现有基于线性协整的共同趋势、共同(相依)周期的检验和分解方法。内容包括：①提出协整向量和调节参数都为非线性的阈值协整模型的估计与检验方法，以此作为本项目扩展研究的基础；②基于本项目提出的阈值协整模型扩展Hecq(2009)，提出非线性共同趋势、非线性共同(相依)周期的检验方法；③提出基于阈值协整的非线性共同趋势、非线性共同(相依)周期的分解方法。④基于本项目提出的阈值协整模型扩展Gonzalo,Ng (2001)，提出共同持久冲击和共同短期冲击的非线性分解方法，以此揭示非线性共同趋势、非线性共同(相依)周期的形成。⑤基于本项目提出的方法，对我国当前重要的宏观经济问题展开研究。

中文关键词： 共同趋势；共同(相依)周期；阈值协整；分解；检验

英文摘要： The decomposition and test of common trend and common (codependent) cycle are the most advanced methods for studying common volatility of economic variables, therefore,they have important application value. For the nonlinear characteristics of short run a

英文关键词： Common Trend；Common (Codependent) Cycle；Threshold Cointegration；Decompose；Test