基于Markov转换动态条件相关分析的金融危机传导机制识别及对策研究

项目名称： 基于Markov转换动态条件相关分析的金融危机传导机制识别及对策研究

项目编号： No.70971051

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 管理科学

项目作者： 欧阳红兵

作者单位： 华中科技大学

项目金额： 22万元

中文摘要： 本课题是一项针对金融危机传导机制的全新研究, 课题试图通过结合DCC模型和Markov状态转换方法的优势研究金融危机传导机制，并通过基于状态转换的平滑转移 DCC模型更有效地分析和评估金融危机中国际国内宏观政策的影响和后果，在此基础上开发一套全新的传导机制识别体系和政策效应评估体系，并可以在财政、金融和产业等多方面得出科学和有针对性的政策建议。本研究对于建立和完善我国保障金融安全、防范金融风险的制度体系，对于探索建立应对金融危机的国际协调机制，具有至关重要的实践指导意义和不可估量的经济价值。

中文关键词： 金融危机；Markov链；条件相关；传染机制；波动性

英文摘要：

英文关键词： Financial crisis；Markov chain；Conditional correlation；Contagion mechanism；Volatility