贝叶斯框架下风险度量的非参数估计及其应用研究

项目名称： 贝叶斯框架下风险度量的非参数估计及其应用研究

项目编号： No.71361015

项目类型： 地区科学基金项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 管理科学

项目作者： 温利民

作者单位： 江西师范大学

项目金额： 34.5万元

中文摘要： 如何更好地度量、评估并控制风险是金融、银行、保险等管理者和决策者最为关心的问题。本课题拟基于贝叶斯理论，结合样本信息和先验信息，研究风险度量的非参数估计及其统计推断。在目前大多数风险度量的估计相关文献中，主要分为两类，一类是基于统计大样本理论，另一类是基于参数贝叶斯原理。但是，这些结果都不可避免对风险的分布或参数的先验分布有所假设。本项目从以下几点去寻找风险度量的真正无分布非参数估计：（1）非参数贝叶斯方法，利用Furguson的非参数贝叶斯方法估计风险度量，这时不需要假设风险具体的样本分布；（2）限制贝叶斯和经验贝叶斯方法，将所估计的风险度量限制在某些特定的函数类中，得到均方误差最小的估计，再利用经验贝叶斯方法估计未知超参数，此时不仅不需要风险的分布假设，而且不需要参数的先验分布假设；（3）经验非参数贝叶斯方法，将经验贝叶斯方法和非参数贝叶斯方法相结合，去掉传统的分布假设。

中文关键词： 风险测度；统计推断；贝叶斯决策理论；相合性；

英文摘要： The most important problems for management decision-makers in finance, bank and insurance, are to measure, properly estimate, and lastly to control risks in some way. This project research mainly the nonparametric estimate of risk measure and their statis

英文关键词： risk measure；statistical inference；Bayesian decision theory；consistency；