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理解并实施panda的大数据分析解决方案,强调性能。本书通过探索其底层实现和数据结构,增强了您使用Python数据分析库pandas的直觉。

《Pandas 编程思想》介绍了大数据的主题,并通过观看pandas帮助解决的激动人心和有影响力的项目来展示概念。从那里,您将学习按大小和类型评估您自己的项目,以确定pandas是否适合您的需要。作者Hannah Stepanek解释了如何在pandas中有效地加载和规范化数据,并回顾了一些最常用的加载器和它们的几个最强大的选项。然后,您将了解如何有效地访问和转换数据,应该避免哪些方法,以及何时使用更高级的性能技术。您还将学习基本的数据访问、学习panda和直观的字典语法。此外,还讨论了如何选择正确的DataFrame格式、使用多层次的DataFrame以及将来如何改进panda。

在本书结束时,您将对pandas库的底层工作原理有一个牢固的理解。准备好用正确的方法在你自己的项目中做出自信的决定。

你将学到什么

  • 理解pandas的底层数据结构,以及为什么在某些情况下它会这样执行
  • 了解如何使用pandas正确地提取、转换和加载数据,重点关注性能
  • 选择正确的数据格式,使数据分析简单有效。
  • 使用其他Python库提高pandas操作的性能

这本书是给谁的

  • 具有基本Python编程技能的软件工程师热衷于在大数据分析项目中使用pandas。Python软件开发人员对大数据感兴趣。
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Volatility clustering is an important characteristic that has a significant effect on the behavior of stock markets. However, designing robust models for accurate prediction of future volatilities of stock prices is a very challenging research problem. We present several volatility models based on generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) framework for modeling the volatility of ten stocks listed in the national stock exchange (NSE) of India. The stocks are selected from the auto sector and the banking sector of the Indian economy, and they have a significant impact on the sectoral index of their respective sectors in the NSE. The historical stock price records from Jan 1, 2010, to Apr 30, 2021, are scraped from the Yahoo Finance website using the DataReader API of the Pandas module in the Python programming language. The GARCH modules are built and fine-tuned on the training data and then tested on the out-of-sample data to evaluate the performance of the models. The analysis of the results shows that asymmetric GARCH models yield more accurate forecasts on the future volatility of stocks.

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