这本书的故事始于我被指派在佛罗里达州立大学教授一门金融数学入门课程。最初,这门课的内容是测量理论、集成和随机分析。然后,它发展到包括测度理论,一些概率论,二项模型中的期权定价。当我接手这门课程时,我不确定我要做什么。然而,我的愿景是在保留经典的风险管理材料的同时,教授学生一些新的金融数学主题。

这本书的前两章只要求微积分和概率论,可以教高年级本科生。在附录的a .1和B节中也有对这些主题的简要回顾。我在附录中尽量简短;许多书籍,包括金融随机微积分I([27,28])和凸优化([8]),涵盖了这些主题广泛。第一章的主要目标是使读者熟悉金融数学中风险管理的基本概念。所有这些概念首先是在一个相对非技术的一个时期框架,如马科维茨投资组合多样化或阿罗-德布鲁市场模型。第二章将Arrow-Debreu市场模型的关键结果推广到多周期情况,并介绍了多周期二项式模型及其数值方法。第3章讨论了更高级的概率主题,这些主题将在附录B和C部分的剩余部分介绍。这一章更适合研究生。在第3.2节中,我们首先通过Bachelier模型建立了连续时间中重要的概念和计算方法。然后,我们在第3.3节中提供了更现实的Black-Scholes模型的概要。第四章讨论了一种特定的金融衍生品的定价:美国期权。第4.0.1和4.1节可以在完成第2章后直接学习。本节的其余部分需要理解第3.3节作为先决条件。

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