金融复杂系统极端事件的间隔时间研究

项目名称： 金融复杂系统极端事件的间隔时间研究

项目编号： No.10905023

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 环境科学、安全科学

项目作者： 任飞

作者单位： 华东理工大学

项目金额： 18万元

中文摘要： 2008年，我国经历的南方雪灾、汶川地震、金融危机等灾变极端事件，对自然环境和人类社会造成了严重破坏。在此背景下，研究自然和社会复杂系统极端事件的动力学行为和机制，进一步估计和预测极端事件的风险，显得尤为重要和迫切。本课题依据复杂性科学的思路，把非平衡态动力学的概念引入极端事件研究，结合保持概率和首出时间概念，进行极端事件的间隔时间研究。本课题主要致力于金融市场大波动极端事件间的间隔时间研究，全面、系统地考察中国股市高频数据的间隔时间分布和时间关联特性，力求采用多种定量方法从不同角度进行精确分析。并通过模拟波动率时间关联特性与间隔时间分布的关系，特别是通过模拟经纪人间复杂相互作用，阐明极端事件的动力学机制并构建微观模型，为中国股市大波动极端事件的风险估计和规避提供理论依据。本课题还将把金融极端事件间隔时间研究获得的理论和方法,引入中国雪灾、地震等自然灾害的研究，进行初步灾害风险估计。

中文关键词： 金融物理；复杂系统；统计物理；金融动力学；

英文摘要：

英文关键词： Econophysics；Complex System；Statistical Physics；Financial dynamics；